Как растянуть сетку фибоначчи
Уровни Фибоначчи
Из этого видео вы узнаете о том, что такое уровни коррекции (восстановления) и расширения Фибоначчи, как их использовать в торговле на Форекс, определять цели и точки входа в рынок и, конечно же, как их строить непосредственно на графике. Об истории золотого сечения, изобретении Леонардо Фибоначчи своей знаменитой последовательности и ее отражении в окружающем нас мире написано много книг, есть масса материалов в сети Интернет. Поэтому я не стал заострять внимание на этом аспекте.
Что же такое уровни Фибоначчи?
В 13 веке Леонардо Фибоначчи представил миру последовательность чисел, где каждое следующее число является суммой двух предыдущих. При этом отношение какого-либо числа последовательности к предыдущему приблизительно равно 1,618. Эта последовательность основана на Золотом сечении, которое представлено в природе. К примеру тело человека во многом представляет из себя образец Золотого сечения. Раковина улитки, растения и даже недосягаемые галактики, которые видны из космоса.
Мы сейчас не будем заострять внимание на Золотом сечении и последовательности Фибоначчи в природе и вокруг нас. Вы об этом можете прочитать в различных книгах или интернете, если вам это интересно. Мы же выясним, как эти числа могут помочь в торговле на форекс. В первую очередь поговорим о внутренних уровнях коррекции Фибоначчи.
Как нанести уровни Фибо на график
Для чего они нужны на форекс? Представим, что у нас есть какой-то тренд.
Нам нужно определить, когда же лучше всего войти в этот тренд. Уровни коррекции Фибо дают нам возможность определить потенциальные уровни, где коррекция нашего восходящего тренда будет сменяться на тренд вверх. Тогда мы сможем закупиться и получить прибыль.
Допустим, что у нас началось движение вверх:
Мы решили, что сейчас начнётся бычий тренд и теперь нужно решить, где входить в рынок.
Нужно заранее определить, где закончится коррекция.
Для этого воспользуемся инструментом, который в Metatrader 4 называется линии Фибоначчи.
Расположен он по умолчанию на панели инструментов:
Так же его можно найти в меню «Вставка – Фибоначчи – Линии»:
Для тренда восходящего нам необходимо отметить низшую точку, где тренд начался:
И не отпуская кнопку мыши, провести сетку до того момента, где, по нашему мнению, началась коррекция:
Мы получаем уровни 38.2, 50, 61.80 и 78.6. Значения – это процентное выражение. Если взять весь отрезок, который мы использовали для построения сетки, то это будет 100%. Проще говоря, уровень 38.2 – это 38.2% от всей длины отрезка.
По умолчанию, уровни коррекции Фибоначчи будут выглядеть вот так:
У нас добавляется уровень 23.6, который я считаю крайне незначительным и не советую использовать его в торговле вообще. Также отсутствует уровень 78.6, потому что он не является частью последовательности Фибоначчи, но это квадратный корень из 0.618, который тесно связан с этой последовательностью. Очень часто на этом уровне происходят развороты, отскоки и поэтому его нужно принимать во внимание.
Как настроить сетку уровней Фибоначчи?
Для этого пунктирную красную линию, которая обозначает отрезок, нужно кликнуть два раза левой клавишей мыши. Тогда на пунктирной линии появятся точки:
Теперь его можно перетянуть, если в первый раз вы неправильно его построили:
Кроме этого, мы можем войти в меню настроек, кликнув по точке правой кнопкой мыши и выбрать «Свойства Fibo…»:
Появляется табличка с настройками:
Здесь есть возможность поменять цвет отображения уровней, удалить один из уровней или добавить его.
Находим ненужный нам уровень 23.6 и удаляем его. Теперь этого уровня не будет, и он не будет нам мешать.
Теперь добавим уровень 78.6%. Для этого нажимаем на кнопку добавить:
В поле Уровень пишем 0.786, а в Описание 78.6:
Нажимаем OK и можем наблюдать, что исчез уровень 23.6 и появился уровень 78.6:
Вы можете добавлять свои уровни, которые считаете нужными. Это позволит настроить сетку полностью под себя.
Практика применения Фибо
Так зачем же она нам нужна? Мы наблюдаем, что уровни на линии Фибоначчи – это уровни потенциальной коррекции и возвращения к тренду.
У нас произошло окончание коррекции на уровне 50%:
Я думаю, все понимают, что вот эта свеча с очень большим хвостом была всего лишь обманным движением и выступила в качестве “пружины”:
Но даже если рассматривать ее хвост, то он приходится на уровень 61.8% от нашего существующего отрезка. Мы можем рассматривать для потенциального входа на рынок уровни 38.2, 50, 61.8 и 78.6. Сами по себе они не несут какой-то сверхсильной мощности, и просто открывая ордера на покупку, когда цена дошла до 38.2% или до 50%, вы не добьетесь прибыльности в трейдинге.
Эти уровни нужно использовать только в сочетании с другими элементами технического анализа. Допустим, если вы торгуете по графическим паттернам, то образовавшийся паттерн пин-бар может рассматриваться как точка для входа, так как он опирается на уровень 61.8. Таким образом графическая фигура получает точку опоры, и мы можем открыть сделку на покупку, имея основание в виде графического паттерна и уровня Фибоначчи.
А просто потому, что цена достигла уровня Фибо, открывать сделку не стоит.
Представим, что мы вошли в сделку, что-то заработали и цена двинулась выше, достигнув нового максимума. Что мы делаем далее?
Просто перетягиваем сетку выше на новый максимум:
Минимум тренда остаётся тем же.
И опять получаем уровни для потенциального окончания коррекции. Как мы видим у нас цена вначале застопорилась на 38.2%:
А потом достигла уровня 50%, и тренд вверх продолжился. Как только цена достигает отметки 38.2%, это не значит, что нужно сразу же срочно покупать:
Вы должны использовать уровни Фибо только в сочетании с какими-то другими торговыми индикаторами или стратегиями.
Если вы видите, что цена достигает уровня Фибо и возможен отскок, тогда можно закупиться. А если нет никаких сигналов на то, что сейчас произойдёт, кроме того, что цена достигла уровня коррекции, то тогда ничего не делаем. Уровни Фибо являются вспомогательным инструментом, но ни в коем случае не основным.
Разберём ещё один пример, но только с нисходящим трендом.
В самом его начале цена шла вниз, потом замедлилась и началась коррекция. Нам нужно определить, где она может потенциально закончиться, и на каких уровнях нам следует искать точки входа в рынок.
Выбираем инструмент Линии Фибоначчи. Для нисходящего тренда нам нужно отметить мышкой самую верхнюю точку, там, где тренд начался и, не отпуская левой кнопки, довести нашу сетку до уровня, где, по нашему мнению, началась коррекция:
В первый раз цена отбилась от уровня 38.2, нового минимума не нарисовала и пошла вновь вверх вплоть до уровня 61.8. Эти уровни очень примерны, и вы должны понимать, что цена не обязана отталкиваться от линий, которые вы нарисовали, и тут же отскочить. Уровни Фибоначчи – это именно уровни, а не линии.
Цена достигла уровня 61.8% и нарисовала пин-бар:
А потом вновь двинулась вниз и рисовала новые минимумы. При достижении нового минимума мы можем перетягивать нашу сетку ниже:
И как раз можно увидеть, что цена не дотянула до уровня 38.2 и ушла вниз:
Уровни Фибо отрабатываются не всегда. Но так или иначе их следует принимать во внимание, потому что очень часто они играют хорошую вспомогательную роль. Это всё касается уровней коррекции.
Расширения Фибоначчи
Но у нас также имеется инструмент, который называется Расширения Фибоначчи, использующий тот же принцип, что и уровни, полученные из ряда чисел, открытых великим математиком. «Магию» их цифр легко объяснить с точки зрения психологии подсознательных рефлексов трейдеров на движение цены, если представить значения в процентном ряде: 23,8%, 38,2 и т.д.
Именно в этих точках, относительно пропорции (размаха) предыдущего движения актива, большинство трейдеров видит развороты, как возможность для входа, дополнительного входа или цели усреднения пирамиды ордеров, выставляемых в надежде на продолжение тренда, чтобы:
Правоту предположения, что все трейдеры выбирают одинаковые уровни, исходя из психологии и процентного соотношения, доказал Эллиотт. Именно он открыл преобразование числового ряда Фибоначчи в процентные пропорции уровней, исходя из многочисленных наблюдений и расчетов, из которых возникла знаменитая «Волновая теория».
Без чисел математика было бы невозможно открыть пяти-волновую структуру и три волны коррекции, определить точки их отсчета и разворота. Расширение Фибоначчи – это инструмент, упрощающий задачу расчета и поиска паттернов Эллиотта.
Что такое расширение Фибоначчи?
Расширение Фибоначчи – это две разнонаправленные трендовые линии, соединенные вместе и связанные с уровнями Фибоначчи, берущими отсчет от 61,8%.
В стандартной интерпретации этого инструмента на множестве торговых платформ, в том числе Metatrader, таких уровней реализовано три: 61.8, 100, 161.8. Числовой выбор объясняется областью применения инструмента:
Применение инструмента предусматривает, что начало волны II выше волны I при восходящем тренде и ниже при нисходящем движении.
Некоторые трейдеры-волновики универсально используют расширение Фибоначчи, располагая его в конце второй волны ниже первой на восходящем тренде, и наоборот – при нисходящем, чтобы подтверждать вершины/впадины коррекционных трех волн ABC.
В обычных волнах Фибоначчи трейдер рассматривает лишь одно трендовое движение, чтобы поймать момент входа на коррекции, представленный, как минимум, тремя уровнями 38,2%, 50% и 61,8%, иногда к ним добавляют 23,8%, «работающий» на сильном, импульсном тренде. Уровни отлично отрабатываются в случае резкого направленного изменения курса валютной пары.
Цифра 61.8% – сигнал для прекращения попыток войти по тренду, указывающий, что он «сломан» такой глубиной коррекции. Поэтому логично, что эта линия выбрана, как первый тейк-профит в расширении Фибоначчи. Работа этого инструмента проходит на уже сложившемся паттерне тренда – это и есть основное отличие между уровнями и расширением:
Правила построения расширений Фибоначчи
Графический индикатор «Расширение» доступен в Metatrader через меню «Вставка» и находится рядом с «дугами» в самом низу выпадающего общего списка инструментов Фибоначчи.
Если после вызова функции отображения индикатора просто кликнуть по графику, на нем обозначится лишь один уровень 161,8, как в случае (1). Чтобы получить полноценное отображение расширения, сразу наметьте точку волны I и, зажав левую клавишу мыши, ведите индикатор, растягивая уровни и линии к точке начала волны II. Появится ломаная линия и три отрезка уровней Фибоначчи, как в случае (2), эту фигуру уже проще будет корректировать на графике, чем линию из примера (1).
В идеальном варианте построения находится максимум/минимум (1), линия тянется до вершины/впадины (2), и там клавиша мыши «отжимается», после чего корректируется точка (3).
Толщина, цвет и варианты отображения линий настраиваются в окне индикатора, вызванного через меню правой клавиши мыши, процесс ничем не отличаются от аналогичных опций уровней Фибоначчи.
Владеющим волновой теорией Эллиотта трейдерам выбрать начальную точку отсчета не составит труда, но большинство валютных спекулянтов испытывают с этим проблемы, если не вникали в суть методики поиска волн, поэтому для них подойдут более простые варианты выбора начала прорисовки индикатора:
Например, рынок сильно упал в направлении (1), но коррекция в точке (2) после пробоя вершины (3) представляет собой отрезок восходящего локального тренда. Если трейдер использует вход на этом импульсе или после этого импульса, то первый тейк-профит будет на уровне 61,8%.
Особенностью индикатора расширения Фибоначчи является тот факт, что пробой вышеуказанной линии свидетельствует о возможности движения котировок к следующему уровню 100, а конечной точкой, где следует закрывать все позиции, является отметка 161,8%.
Трейдеры используют тактику частичной фиксации тейк-профита на 61,8, совместно с постановкой стоп-лосса в безубыток на остаток позиции по цене входа. Также возможны варианты выставления отложенных противоположных заявок для создания «лока» (lock-замок), чтобы избежать дробления сделок на первом ордере.
Третью волну может обнаружить почти каждый трейдер – она самая длинная в тренде. В этом случае трейдер «рисует» IV и V волну с целью поиска точки истощения тренда.
При построении расширения Фибоначчи важно помнить, что это вспомогательный индикатор, определяющий точки замедления (не разворота) уже сложившегося двухволнового локального тренда. Как и в случае с уровнями Фибоначчи, основным правилом отображения расширения является совпадение начала линий с экстремумами (максимумами/минимумами) котировок.
Примеры использования расширения Фибоначчи
Расширение Фибоначчи используется для сопровождения уже открытых сделок по тренду, где после подтверждения его продолжения расположением вершин/впадин находятся волны I и II:
Уровни индикатора также могут использоваться для поиска пивотных, разворотных точек, прогнозирования момента разворота тренда, если трейдер использует построение расширения на IV и V волне, после нахождения затяжного участка тренда, характеризующего III волну Эллиотта.
В этом случае роль разворотного уровня играет линия 100, в пользу выбора которой свидетельствуют:
Коррекционная формация B и C может послужить поводом для «необычного» использования расширения. Обратите внимание на рисунок ниже – получив подтверждение формирования этих волн Эллиотта, трейдер «опускает/поднимает» второй конец индикатора ниже/выше первого основания.
На первый взгляд, при таком построении «теряется смысл» уровней, так как они оказываются ниже волн. Однако волна С запускает возобновление тренда в виде пятиволновой формации, и линии 61.8, 100, 161.8 играют тут большую роль:
Заключение
Заключение
Не забывайте, что уровни и расширения Фибоначчи не стоит применять сами по себе – вы проиграетесь подчистую. Их стоит совмещать с другими элементами технического анализа, такими, как индикаторы, трендовые линии, паттерны Price Action и т.д. Это вспомогательные инструменты и стоит об этом всегда помнить.
Урок 29: Фибо-сетка: правила построения, настройка уровней Фибоначчи
Из урока №28 вы узнали о «золотом сечении» и познакомились с методикой расчета уровней сетки Фибоначчи. Сегодня я предлагаю изучить правила построения данного инструмента и научиться настраивать уровни Фибоначчи в терминале MetaTrader. Как я уже говорил, сетка Фибоначчи является одним из самых распространенных инструментов, поэтому разработчики торговых платформ стараются размещать ее на видном месте. В MetaTrader 4 она находится на панели инструментов:
Перенос фибо-сетки на активный график выполняется при помощи действий:
1. Кликаем левой кнопкой мыши (ЛКМ) на инструменте «Линии Фибоначчи».
2. Выбираем ценовое движение, на которое мы собираемся накладывать сетку. Начало и конец движения цены определяем при помощи индикатора Аwesome Oscillator (AO). За начало движения цены я принимаю последний экстремум, который был сформирован до пересечения индикатором АО нулевой отметки. По аналогии определяется и точка завершения ценового движения.
Чаще всего для того, чтоб не загромождать график, трейдеры используют стандартные настройки сетки Фибоначчи. Однако, во время торговли исключительно по одной ТС, появляется смысл в более ювелирной настройке инструмента. Например, когда требуется удалить лишние или добавить недостающие уровни, нанести ценовые значения непосредственно на сетку. О том, как это можно сделать, вы узнаете из нижеприведенных примеров.
Сначала заходим в свойства инструмента. Есть несколько способов, но, на мой взгляд, нижеприведенный алгоритм является наиболее оптимальным:
1. Выделяем на графике фибо-сетку, для этого дважды ЛКМ кликаем на ней.
2. На фибо-сетке нажимаем правую кнопку мыши (ПКМ), появляется контекстное меню.
3. ЛКМ кликаем на Свойства Fibo.
Для удаления «лишнего» уровня:
1. Выделяем его ЛКП.
2. Нажимаем на кнопку «Удалить».
3. Кликнув на «ОК», подтверждаем изменения.
По аналогии можно добавить новые уровни.
1. Нажимаем на кнопку «Добавить».
2. В поле «Уровень» указываем соотношение, которое будет использоваться для его расчета.
3. В описании прописываем значение, которое будет отображаться на графике. Например, для соотношения 4.236 в описании указываем 423.6.
4. Кликнув на «ОК», подтверждаем внесенные изменения.
Для добавления актуальных цен, соответствующим уровням Фибоначчи, следует:
1. Зайти в свойства фибо-сетки.
3. Подтвердить изменения.
Надеюсь, материал был вам полезен. В следующем уроке мы перейдем к практическим занятиям, а именно рассмотрим методы применения фибо-сетки для трендовой и контр-трендовой торговли.
Открытие торгового счета Форекс
Рейтинг брокеров форекс
Доверительное управление на Forex
Советники Forex на заказ
В одной из статей мы объясняли начинающим трейдеров, как при помощи расширения Фибоначчи определить уровни фиксации цен, используя методику построения обратной сетки Фибо или проекции Фибоначчи. Теперь немного подробнее о поиске лучших точек выхода из сделки.
При помощи расширения Фибоначчи (сетка фиолетового цвета) осуществляется поиск точек расстановки ордеров TakeProfit. Первая точка – зона линии Фибоначчи 161,8% (область D). Большинство трейдеров, как уже говорилось, зафиксировало прибыль именно в этой области. Это заметно не только по остановке цены, но и возникновению небольшого отката вверх. Если построить сетку Фибо от точки А до уровня 161,8% проекции, можно увидеть, что коррекция точно достигла уровня 23,6% (точка Е), откуда движение цен возобновилось.
Вторая точка выхода (область F) может располагаться в зоне 261,8%. Достигнув этого уровня, цена несколько раз пыталась пробиться ниже, но, видимо, большинство игроков решило выйти из рынка, что и стало причиной смены тенденции.
Обычно, открывая позицию в несколько лотов, трейдеры ставят несколько «Тейк-Профитов». Например, 50% лотов продают на уровне 161,8%, а оставшиеся позиции закрывают на уровне 261,8%. При этом Stop-Loss постоянно подтягивается вслед за ценой, перемещаясь сначала в область безубытка, а затем в зону прибыли. Лучше всего в стратегии торговли по сетке Фибо работает «плавающий лосс» или Trailing Stop.
Чуть дальше на графике мы видим резкий скачок цены вниз, но почти сразу же произошел возврат, и возрастающий тренд сохранился. По всей видимости, этот пик был связан с ожиданием новостей, причем новости не удовлетворили ожидания трейдеров, и покупки возобновились.
Примечание: TakeProfit и StopLoss выставляются чуть ниже линий Фибоначчи. Это делается для того, чтобы повысить вероятность срабатывания «тейка» и исключить случайное выбивание «лосса». Утверждение относится к «бычьему» тренду. В случае нисходящей тенденции ордера ставятся выше уровней Фибо.
Trend is your friend: оправдан ли риск торговли на отскок от уровня 161,8%
Многие торговые стратегии предлагают трейдерам ставить ордера на открытие сделок в зоне 161,8% расширения Фибо в расчете на разворот тренда. Упоминалось, что это область истощения цен, а, значит, можно рассчитывать на смену тенденции. Если ожидания оправдаются, трейдер поймает самый выгодный момент входа в рынок.
Но одно из правил менеджмента гласит: «Тренд – твой друг». Торговля против тренда всегда связана с большим риском. На рассмотренном графике как раз показано, что цена не остановилась в этой точке (зона D). Открываясь против тренда, обязательно ограничивайте возможный убыток ордером StopLoss.
Профессионалы рекомендуют трейдерам, идущим против тренда, ставить фиксированные «тейки» значительно меньшие, чем при торговле по тренду, и как можно скорее искать момент переноса StopLoss в безубыток.
Наиболее значимые уровни Фибоначчи для поиска точек входов и выходов
Уровень 161,8% – основной для взятия профитов. Большинство трейдеров именно в этой области ставит ордера TakeProfit. А когда большой процент игроков одновременно закрывает позиции, консолидация цен неизбежна, и вероятность разворота тренда повышается. В связи с этим можно сделать вывод, что уровня 261,8% цены достигают значительно реже. Последний уровень расширения Фибоначчи – 423,6%. Достигнув данной линии, цена в большинстве случаев консолидируется, а затем следует смена тенденции. Однако в отдельных случаях тренд продолжается ниже уровня 423,6%.
Наложение нескольких сеток Фибоначчи с целью определения наиболее значимых уровней
В поисках наиболее значимых линий сопротивления и поддержки порой требуется изучить графики разных таймфреймов, включая недельные. Самые сильные уровни находятся в местах совпадений линий сетки Фибо, построенной от разных минимумов.
На графике ниже показаны две сетки Фибо, начинающиеся на разных уровнях и сходящиеся в одной точке экстремума. Для наглядности линии сеток обозначены различными цветами – красным и фиолетовым.
В тех местах, где совпадают линии 50% красной сетки и 38,2% фиолетовой, а так же 61,8% красной и 50% фиолетовой, наблюдаются зоны окончания коррекций или места консолидации цен. Бывает, что точки коррекций совпадают с точками расширения Фибоначчи. Это уровни с наибольшей вероятностью разворота. Совмещаться могут и линии Фибоначчи, построенные на графиках различных таймфреймов. Бывают случаи, когда линии сетки совпадают с уровнями поддержки или сопротивления, найденными трейдером при помощи других инструментов технического анализа. Это так же важные уровни, вблизи которых могут наблюдаться значительные изменения цен.
В очередной раз хотим напомнить, что руководствоваться сигналами только одного инструмента технического анализа не стоит. Многие торговые стратегии подразумевают использование сетки Фибо в сочетании с пересекающимися средними разных периодов Moving Average, когда позиция открывается возле значимого уровня Фибоначчи в точке пересечения средних. Хороший процент удачных сделок дает комбинация сигналов Фибо с графическими паттернами. Часто уровни Фибоначчи учитываются в торговле по волновому принципу Эллиота. Но одновременное использование слишком большого количества индикаторов может лишь внести путаницу в определение точек открытия и закрытия позиций.